Сравнение DFUS с DMREX

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFUS и DMREX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DMREX.

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.