PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. DFUS is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 11.96%/yr for DMAY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%3.55%

Correlation

The correlation between DFUS and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between DFUS and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DMAY

Секторы
DFUS
DMAY

Коммуникационные услуги

23.5%
10.9%

Финансовые услуги

20.2%
11.9%

Технологии

17.4%
36.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Промышленность

9.5%
8.1%

Энергетика

5.3%
3.5%

Здравоохранение

4.1%
8.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DMAY
10.9%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DMAY
11.9%

Технологии

DFUS
17.4%
DMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DMAY
10.1%

Промышленность

DFUS
9.5%
DMAY
8.1%

Энергетика

DFUS
5.3%
DMAY
3.5%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DMAY
8.4%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DMAY
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DMAY
4.9%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DMAY
1.8%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с DFIC
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

DFUS vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.65

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.00

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.73

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

22.76

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DMAY

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-13.90%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-3.36%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-12.38%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.30%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.24%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.55%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DMAY

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.84%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

3.74%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

4.73%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

9.02%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

8.43%

+8.78%

Сравнение комиссий DFUS и DMAY

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DMAY

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFUS and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 11.96% for DMAY. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор