PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DFUS и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DFUS и DJUN

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.85

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.47

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.97

-0.35

Корреляция

Корреляция между DFUS и DJUN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DJUN

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DJUN

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-11.96%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.33%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.18%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.64%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DJUN

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.86%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.79%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

10.23%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

8.50%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

8.16%

+9.21%