PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFUS returned 28.63% vs 25.35% for DFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 11.25%, а DFVX немного выше – 11.34%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DFVX

2026 (YTD)202520242023
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%11.59%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%

Correlation

The correlation between DFUS and DFVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DFUS and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFVX

Секторы
DFUS
DFVX

Коммуникационные услуги

23.5%
14.3%

Финансовые услуги

20.2%
11.9%

Технологии

17.4%
19.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.4%

Промышленность

9.5%
14.2%

Энергетика

5.3%
7.4%

Здравоохранение

4.1%
10.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.1%

Сырьевые материалы

1.1%
3.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DFVX
14.3%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DFVX
11.9%

Технологии

DFUS
17.4%
DFVX
19.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DFVX
11.4%

Промышленность

DFUS
9.5%
DFVX
14.2%

Энергетика

DFUS
5.3%
DFVX
7.4%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DFVX
10.0%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DFVX
0.4%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DFVX
7.1%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DFVX
3.2%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DFVX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGUDFVX с SPY

Доходность на риск

DFUS vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.37

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.32

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.55

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

15.51

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.60

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFVX

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-16.71%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.17%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.20%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.79%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFVX

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.41%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.01%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.77%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.66%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

13.66%

+3.55%

Сравнение комиссий DFUS и DFVX

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFVX

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFVX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFUS and DFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, DFUS leads with 28.63% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFUS has performed better with a 28.63% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.83% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFVX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.22% for DFVX.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор