Сравнение DFUS с DFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX).
DFUS и DFVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и DFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и DFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 11.59% |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.27% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DFVX с доходностью 0.27%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и DFVX
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUS vs. DFVX — Ранг доходности на риск
DFUS
DFVX
Сравнение DFUS c DFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | DFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.58 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.50 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | DFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.33 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и DFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и DFVX
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFVX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.30% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и DFVX
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | DFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -16.71% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.26% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.04% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -1.87% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.41% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и DFVX
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | DFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.47% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.41% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.53% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.87% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.87% | +3.51% |