PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 21.35%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFUS и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%6.63%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between DFUS and DFIV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between DFUS and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFIV

Секторы
DFUS
DFIV

Технологии

36.4%
3.1%

Финансовые услуги

13.1%
34.3%

Здравоохранение

9.6%
5.4%

Промышленность

9.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.2%

Энергетика

3.8%
14.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
10.5%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

DFUS
36.4%
DFIV
3.1%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
DFIV
34.3%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
DFIV
5.4%

Промышленность

DFUS
9.2%
DFIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
DFIV
9.7%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
DFIV
4.0%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
DFIV
5.2%

Энергетика

DFUS
3.8%
DFIV
14.1%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
DFIV
2.3%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
DFIV
10.5%

Недвижимость

DFUS
0.1%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DFUS vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.61

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.56

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.74

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

14.50

-2.72

DFUS vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFIV

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, примерно равная максимальной просадке DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-25.42%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.66%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.72%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.03%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.36%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.49%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFIV

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.48%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.48%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.84%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.53%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.53%

+0.64%

Сравнение комиссий DFUS и DFIV

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFIV

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DFIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 21.35% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.84% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор