PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFUS returned 28.63% vs 30.13% for DFAW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.61%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%12.28%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFUS and DFAW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between DFUS and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFAW

Секторы
DFUS
DFAW

Коммуникационные услуги

23.5%
7.3%

Финансовые услуги

20.2%
15.5%

Технологии

17.4%
24.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.2%

Промышленность

9.5%
13.6%

Энергетика

5.3%
6.0%

Здравоохранение

4.1%
7.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.0%

Сырьевые материалы

1.1%
5.0%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DFAW
7.3%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DFAW
15.5%

Технологии

DFUS
17.4%
DFAW
24.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DFAW
10.2%

Промышленность

DFUS
9.5%
DFAW
13.6%

Энергетика

DFUS
5.3%
DFAW
6.0%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DFAW
7.9%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DFAW
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DFAW
5.0%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DFAW
5.0%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFUS vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.49

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.41

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

15.09

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.62

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFAW

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-16.93%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.88%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.70%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.70%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.35%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.39%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

12.03%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.46%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.46%

+2.75%

Сравнение комиссий DFUS и DFAW

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFAW

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFUS and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.35%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 28.63% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.83% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор