PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFAW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFUS returned 22.31% vs 24.86% for DFAW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 12.94%.

DFUS

1 день
-0.57%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.16%
С начала года
11.14%
1 год
22.31%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.94%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.14%17.46%24.34%12.48%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.94%20.62%15.49%11.44%

Correlation

The correlation between DFUS and DFAW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between DFUS and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFAW

Секторы
DFUS
DFAW

Технологии

37.7%
27.0%

Финансовые услуги

11.7%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.0%

Промышленность

9.4%
13.4%

Здравоохранение

8.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
5.0%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

DFUS
37.7%
DFAW
27.0%

Финансовые услуги

DFUS
11.7%
DFAW
14.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
10.2%
DFAW
10.1%

Коммуникационные услуги

DFUS
10.1%
DFAW
7.0%

Промышленность

DFUS
9.4%
DFAW
13.4%

Здравоохранение

DFUS
8.6%
DFAW
8.0%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.4%
DFAW
4.8%

Энергетика

DFUS
3.5%
DFAW
5.5%

Коммунальные услуги

DFUS
2.2%
DFAW
2.2%

Сырьевые материалы

DFUS
2.0%
DFAW
5.0%

Недвижимость

DFUS
0.1%
DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFUS vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.96

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.72

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.81

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

12.14

-1.25

DFUS vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFAW

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-16.93%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.88%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.68%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFAW

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.15%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.41%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.71%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.49%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.49%

+2.69%

Сравнение комиссий DFUS и DFAW

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFAW

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DFAW в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.57%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.86%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFUS and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.44%) compared to DFAW (3.15%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 24.86% vs 22.31% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 24.86% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.86% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор