Сравнение DFUS с BUFX
DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
DFUS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 11.25% | 13.15% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DFUS and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DFUS
BUFX
Сравнение DFUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.68 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и BUFX
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -2.87% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.07% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.24% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 3.98% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 3.98% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 3.98% | +13.23% |
Сравнение комиссий DFUS и BUFX
DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и BUFX
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.83% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DFUS and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BUFX.
DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DFUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор