PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFUS returned 28.63% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%16.35%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between DFUS and BLCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between DFUS and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и BLCR

Секторы
DFUS
BLCR

Коммуникационные услуги

23.5%
11.0%

Финансовые услуги

20.2%
12.1%

Технологии

17.4%
35.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.9%

Промышленность

9.5%
13.5%

Энергетика

5.3%
2.2%

Здравоохранение

4.1%
7.6%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
BLCR
11.0%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
BLCR
12.1%

Технологии

DFUS
17.4%
BLCR
35.7%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
BLCR
10.9%

Промышленность

DFUS
9.5%
BLCR
13.5%

Энергетика

DFUS
5.3%
BLCR
2.2%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
BLCR
7.6%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
BLCR
1.6%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
BLCR

-

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
BLCR
2.2%

Недвижимость

DFUS
0.0%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

DFUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.05

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.02

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.61

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

21.86

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.90

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DFUS и BLCR

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-21.29%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.26%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.37%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.19%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и BLCR

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.45%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.24%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

15.54%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.47%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.47%

-0.26%

Сравнение комиссий DFUS и BLCR

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и BLCR

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFUS and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 28.63% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Dimensional and BlackRock. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор