PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DFUS и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%16.35%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DFUS и BLCR

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.64

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.29

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.89

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

12.09

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.40

-0.79

Корреляция

Корреляция между DFUS и BLCR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и BLCR

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и BLCR

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-21.29%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.13%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.11%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.28%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и BLCR

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 5.45%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.06%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.45%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

21.12%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.59%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.59%

-0.21%