PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с ALGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and ALGRX (Alger Focus Equity Fund) are both funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ALGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 41.62%/yr for ALGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for ALGRX.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью 17.14%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALGRX

1 день
-0.54%
1 месяц
8.94%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.72%
1 год
50.33%
3 года*
41.62%
5 лет*
20.85%
10 лет*
21.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и ALGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		17.14%39.68%51.77%44.20%-35.94%8.47%

Correlation

The correlation between DFUS and ALGRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between DFUS and ALGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Доходность на риск

DFUS vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSALGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.45

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.10

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.98

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.15

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DFUS и ALGRX

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и ALGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-62.64%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-17.55%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-26.96%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-18.80%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.15%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и ALGRX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.00%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

16.01%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

21.37%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

26.16%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

23.98%

-6.77%

Сравнение комиссий DFUS и ALGRX

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и ALGRX

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ALGRX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.69%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and ALGRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGRX has higher volatility (5.00%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs ALGRX's -62.64%.

ALGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и ALGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор