PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и ALGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%8.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий DFUS и ALGRX

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.56

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.20

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.39

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.08

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFUS и ALGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и ALGRX

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и ALGRX

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-62.64%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-17.55%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-13.48%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-18.89%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.20%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и ALGRX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 5.48%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.21%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

17.06%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

27.51%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

26.14%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

23.89%

-6.52%