PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTX с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 3 years, DFTX returned 89.71%/yr vs 41.00%/yr for GDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFTX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTX показывает доходность 76.18%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

DFTX

1 день
3.19%
1 месяц
8.46%
С начала года
76.18%
6 месяцев
97.57%
1 год
206.76%
3 года*
89.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTX и GDX

2026 (YTD)2025202420232022
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		76.18%92.39%90.16%66.36%-76.86%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%9.36%

Correlation

The correlation between DFTX and GDX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definium Therapeutics, Inc

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIV
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

DFTX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.35

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.76

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.40

2.00

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

5.13

+19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTX на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

1.35

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DFTX и GDX

Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-80.34%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-30.84%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.38%

-30.84%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-26.62%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.59%

-40.43%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

11.99%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTX и GDX

Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 15.93% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

15.40%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.84%

37.50%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

45.49%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.08%

36.39%

+47.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.08%

37.18%

+46.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTX и GDX

DFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFTX and GDX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.93%) compared to GDX (15.40%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs GDX's -80.34%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор