PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFTT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и VTI

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%0.14%

Correlation

The correlation between DFTT and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов DFTT и VTI

Секторы
DFTT
VTI

Технологии

51.0%
37.0%

Коммуникационные услуги

17.2%
9.8%

Финансовые услуги

16.1%
11.3%

Промышленность

11.3%
9.4%

Здравоохранение

2.2%
9.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

DFTT
51.0%
VTI
37.0%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
VTI
11.3%

Промышленность

DFTT
11.3%
VTI
9.4%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
VTI
9.0%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
VTI
2.1%

Сырьевые материалы

DFTT

-

VTI
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

VTI
4.3%

Энергетика

DFTT

-

VTI
3.3%

Недвижимость

DFTT

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с NRSHDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFTT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.85

—

DFTT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и VTI

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-55.45%

+44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.73%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.00%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

12.82%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

17.51%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

18.28%

+7.41%

Сравнение комиссий DFTT и VTI

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и VTI

Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.14% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор