Сравнение DFTT с SPXM
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFTT is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFTT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 17.89% | -0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 0.06% |
Correlation
The correlation between DFTT and SPXM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTT vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DFTT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение DFTT c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTT | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и SPXM
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -5.08% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.75% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.78% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 7.65% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 7.59% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 7.59% | +18.10% |
Сравнение комиссий DFTT и SPXM
DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и SPXM
Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 0.14% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DFTT and SPXM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.14% for DFTT.
They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Azoria. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор