PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и BBUS

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%0.02%

Correlation

The correlation between DFTT and BBUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов DFTT и BBUS

Секторы
DFTT
BBUS

Технологии

51.0%
38.1%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.0%

Финансовые услуги

16.1%
11.2%

Промышленность

11.3%
7.4%

Здравоохранение

2.2%
8.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

DFTT
51.0%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
BBUS
10.0%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
BBUS
11.2%

Промышленность

DFTT
11.3%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
BBUS
8.0%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

DFTT

-

BBUS
1.2%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

BBUS
4.4%

Энергетика

DFTT

-

BBUS
3.0%

Недвижимость

DFTT

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHB
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DFTT vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.33

—

DFTT vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и BBUS

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-35.35%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.37%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.43%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

12.53%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.13%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

19.59%

+4.25%

Сравнение комиссий DFTT и BBUS

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и BBUS

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and BBUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор