Сравнение DFTIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и USMTX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DFTIX
USMTX
Сравнение DFTIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.97 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 7.18 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 3.38 | -1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 6.97 | -5.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 37.45 | -31.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.97 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.62 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.09 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и USMTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и USMTX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и USMTX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -1.98% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -0.40% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -1.92% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.30% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.19% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.07% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и USMTX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.22% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 0.40% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.70% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.72% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 0.75% | +1.68% |