Сравнение DFTIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 13.60% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFUSX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFUSX
Сравнение DFTIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.32 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.25 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFUSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFUSX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFUSX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -54.96% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -12.10% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -24.58% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -33.79% | +25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.88% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.66% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.62% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.25% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.64% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 17.96% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.83% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 18.03% | -15.60% |