PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTEX с LKFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		-0.88%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.12% соответственно.

DFTEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.40%

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BNDDFTEX с VITAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDXDFTEX с BLV
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX

Сравнение комиссий DFTEX и LKFIX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Доходность на риск

DFTEX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTEXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.51

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.19

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.57

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.06

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTEX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTEXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.25

-0.79

Корреляция

Корреляция между DFTEX и LKFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и LKFIX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.76%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и LKFIX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFTEXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-8.97%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.76%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-8.60%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-8.97%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.40%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.12%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.45%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и LKFIX

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFTEXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.10%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.66%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.82%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

2.94%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

2.62%

+3.26%