PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с CFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с CFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Calvert Income Fund (CFICX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и CFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и CFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
CFICX
Calvert Income Fund		-0.73%8.94%4.11%7.61%-16.07%1.71%8.26%14.75%-3.36%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у CFICX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям CFICX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.10% соответственно.

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%

CFICX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.26%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.04%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

Calvert Income Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с IDMIX
Часто сравнивают с CFICX:
CFICX с PTIAXCFICX с MNHYXCFICX с HFSICFICX с DIALCFICX с PTTPXCFICX с VICBXCFICX с CSIFX

Сравнение комиссий LKFIX и CFICX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

CFICX
Calvert Income Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. CFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CFICX
Ранг доходности на риск CFICX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFICX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFICX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFICX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFICX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c CFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXCFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.05

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.96

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

7.45

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. CFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFICX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXCFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.00

+0.25

Корреляция

Корреляция между LKFIX и CFICX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и CFICX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CFICX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
CFICX
Calvert Income Fund		4.50%4.86%4.91%4.05%3.22%2.70%2.96%3.25%3.60%2.96%3.23%2.87%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и CFICX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и CFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXCFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-21.28%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.08%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-21.28%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-21.28%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.37%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.47%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.81%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и CFICX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXCFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.51%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.36%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

3.94%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

5.61%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

5.21%

-2.59%