PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LKCM Fixed Income Fund (LKFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LKCM Fixed Income Fund (LKFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5018854043

CUSIP

501885404

Эмитент

LKCM

Дата выпуска

30 дек. 1997 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LKFIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) показал доход в 2.62% с начала года и 5.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKFIX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LKFIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.77%

3 года

2.89%

5 лет

0.94%

10 лет

1.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%1.15%0.29%0.57%0.10%2.62%
20240.10%-0.67%0.67%-1.07%0.98%0.84%1.26%1.25%0.96%-1.32%0.67%-0.59%3.06%
20231.09%-1.27%1.71%0.49%-0.49%-0.17%0.20%0.10%-0.73%-0.20%2.20%2.01%4.98%
2022-1.10%-0.56%-1.64%-1.24%0.58%-0.79%0.87%-1.35%-1.75%-0.30%1.40%0.04%-5.74%
2021-0.27%-0.72%-0.37%0.36%0.36%-0.13%0.27%-0.09%-0.31%-0.46%-0.18%-0.04%-1.55%
20201.10%0.82%-2.63%2.32%1.00%0.51%0.81%0.00%-0.22%-0.09%0.45%0.22%4.29%
20191.34%0.19%1.21%0.28%0.75%1.06%-0.00%1.38%-0.25%0.37%-0.09%0.30%6.70%
2018-0.56%-0.47%0.04%-0.19%0.48%-0.10%0.19%0.48%-0.09%-0.19%0.10%0.61%0.27%
20170.19%0.28%0.10%0.56%0.46%-0.01%0.47%0.28%-0.17%0.09%-0.28%0.06%2.05%
20160.48%0.95%1.04%0.75%-0.00%1.10%0.46%0.37%-0.04%-0.37%-1.29%0.31%3.79%
20151.02%0.18%0.01%0.09%0.00%-1.00%0.28%-0.47%0.05%0.47%-0.19%-1.01%-0.59%
20140.55%0.46%-0.06%0.46%0.36%0.09%-0.27%0.46%-0.52%0.37%0.27%-0.97%1.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKFIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKFIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LKCM Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.95
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.31$0.24$0.16$0.15$0.19$0.25$0.24$0.22$0.23$0.29$0.28

Дивидендный доход

3.18%3.03%2.28%1.57%1.36%1.73%2.27%2.26%2.04%2.18%2.77%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.31
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.25
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.22
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.29
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LKCM Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.98%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.4472 авг. 2024 г.900
-7.4%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.5610 июн. 2020 г.66
-6.29%4 мар. 2008 г.16729 окт. 2008 г.3518 дек. 2008 г.202
-3.51%26 мар. 2004 г.3413 мая 2004 г.761 сент. 2004 г.110
-3.02%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...