PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с CBFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-1.27%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.93% соответственно.

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%

CBFSX

1 день
0.48%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.00%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICXLKFIX с FIIFX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с VSTBX

Сравнение комиссий LKFIX и CBFSX

И LKFIX, и CBFSX имеют комиссию равную 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXCBFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.88

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.24

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.36

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.75

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CBFSX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.52

+0.73

Корреляция

Корреляция между LKFIX и CBFSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и CBFSX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CBFSX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.59%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и CBFSX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и CBFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-22.42%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.49%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-22.42%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-22.42%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.03%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.39%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.00%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и CBFSX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.90%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

4.72%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.63%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

5.99%

-3.37%