PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с GSGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с GSGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и GSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и GSGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.55%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям GSGDX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.78% соответственно.

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%

GSGDX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.97%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICXLKFIX с FIIFX
Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с GCGIXGSGDX с GCIIXGSGDX с MIFIXGSGDX с GSINX

Сравнение комиссий LKFIX и GSGDX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSGDX в 0.38%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXGSGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.90

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.25

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.37

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.55

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. GSGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GSGDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и GSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXGSGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.90

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.65

+0.60

Корреляция

Корреляция между LKFIX и GSGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и GSGDX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности GSGDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.46%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и GSGDX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и GSGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXGSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-23.48%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.59%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-23.48%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-23.48%

+14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.53%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.89%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.08%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и GSGDX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXGSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.92%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.93%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

5.05%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.82%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

6.38%

-3.76%