PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с FIIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTEX с FIIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX).

DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и FIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и FIIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		-0.88%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFTEX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции FIIFX немного впереди с 2.47%.

DFTEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.40%

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BNDDFTEX с VITAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDXDFTEX с BLV
Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX

Сравнение комиссий DFTEX и FIIFX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Доходность на риск

DFTEX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTEXFIIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.25

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.21

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

8.69

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTEX vs. FIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и FIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTEXFIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.07

-0.60

Корреляция

Корреляция между DFTEX и FIIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и FIIFX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FIIFX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.76%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и FIIFX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и FIIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFTEXFIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-14.85%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-2.28%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-14.85%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-14.85%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.94%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.93%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.58%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и FIIFX

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFTEXFIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.02%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.97%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.38%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

4.26%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

3.80%

+2.08%