Сравнение FIIFX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIFX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -0.79% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.35% соответственно.
FIIFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.49%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIFX и SMARX
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
FIIFX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
FIIFX
SMARX
Сравнение FIIFX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.48 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.79 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.69 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.41 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FIIFX и SMARX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и SMARX
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.88% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и SMARX
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIFX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -47.07% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -2.63% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -16.20% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | -16.20% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.86% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.02% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.83% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и SMARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIFX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.66% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.55% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.03% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.12% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.37% | -0.57% |