Сравнение FIIFX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -0.79% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FIIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.49% против -13.59% соответственно.
FIIFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.49%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIFX и BEARX
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FIIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FIIFX
BEARX
Сравнение FIIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.82 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -1.12 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.44 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.54 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.82 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.60 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | -0.82 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.01 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между FIIFX и BEARX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и BEARX
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.88% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и BEARX
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -95.38% | +80.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -26.53% | +24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -48.32% | +33.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | -78.77% | +63.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -95.04% | +93.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -60.85% | +58.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 21.58% | -20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 4.93% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 9.20% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 15.37% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 17.01% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 16.64% | -12.84% |