PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIIFX с BEARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FIIFX is a Corporate Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIIFX returned 2.39%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FIIFX charges 0.58%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FIIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.39% против -14.57% соответственно.

FIIFX

1 день
0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.96%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.39%

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.17%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FIIFX and BEARX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.12

The correlation between FIIFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с VICBXFIIFX с MIFIXFIIFX с SMARXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с GSGDXFIIFX с VSCSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLXBEARX с RYTPX

Доходность на риск

FIIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIIFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.26

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.83

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.78

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.84

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

-1.53

+7.27

FIIFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и BEARX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIIFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-95.75%

+80.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-17.90%

+15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

-44.46%

+40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-52.48%

+37.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-80.48%

+65.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-95.59%

+94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-61.10%

+59.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

10.17%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 0.98%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIIFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.54%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

10.11%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

12.39%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

17.11%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

16.72%

-12.90%

Сравнение комиссий FIIFX и BEARX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и BEARX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		4.28%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%

Часто задаваемые вопросы

FIIFX and BEARX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.54%) compared to FIIFX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FIIFX dropped -14.85% vs BEARX's -95.75%.

FIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор