Сравнение FIIFX с GSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).
FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и GSGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIFX и GSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -1.02% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.55% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям GSGDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.78% соответственно.
FIIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.47%
GSGDX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIFX и GSGDX
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSGDX в 0.38%.
Доходность на риск
FIIFX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск
FIIFX
GSGDX
Сравнение FIIFX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | GSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.25 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.55 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.65 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FIIFX и GSGDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и GSGDX
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GSGDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.89% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.46% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и GSGDX
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и GSGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIFX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -23.48% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -3.59% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -23.48% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | -23.48% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.53% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.89% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.08% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и GSGDX
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIFX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.92% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.93% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 5.05% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 6.82% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.38% | -2.58% |