Сравнение DFSVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.84% против 6.76% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и NSDVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
DFSVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
NSDVX
Сравнение DFSVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.96 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 2.29 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и NSDVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и NSDVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -38.64% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -10.48% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -22.58% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -38.64% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.78% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -6.62% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.33% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и NSDVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.22% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.13% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 17.07% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.17% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 17.66% | +6.26% |