PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.21%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%26.27%0.65%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%1.74%

Correlation

The correlation between DFSU and DFSV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between DFSU and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и DFSV

Секторы
DFSU
DFSV

Технологии

28.7%
8.1%

Финансовые услуги

16.7%
27.5%

Промышленность

12.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.6%

Здравоохранение

10.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
5.4%

Энергетика

2.0%
13.6%

Коммунальные услуги

1.0%
0.6%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Технологии

DFSU
28.7%
DFSV
8.1%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFSU
12.1%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
DFSV
13.5%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
DFSV
2.6%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
DFSV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
DFSV
5.8%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
DFSV
5.4%

Энергетика

DFSU
2.0%
DFSV
13.6%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DFSU
0.3%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFSU vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.95

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.84

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.64

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

11.57

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.53

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DFSU и DFSV

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-28.02%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.39%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-28.02%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.84%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-6.71%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.02%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.95%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.28%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

17.63%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.24%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.24%

-5.99%

Сравнение комиссий DFSU и DFSV

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и DFSV

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and DFSV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSU leads with 20.21% vs 16.87% for DFSV. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 20.21% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.83% for DFSU.

DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор