Сравнение DFSU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSU или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSU и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSU и VOO
Основные характеристики
DFSU:
1.49
VOO:
1.76
DFSU:
2.08
VOO:
2.37
DFSU:
1.28
VOO:
1.32
DFSU:
2.46
VOO:
2.66
DFSU:
8.47
VOO:
11.10
DFSU:
2.36%
VOO:
2.02%
DFSU:
13.42%
VOO:
12.79%
DFSU:
-11.40%
VOO:
-33.99%
DFSU:
-2.98%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%.
DFSU
1.66%
-1.96%
6.15%
17.65%
N/A
N/A
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и VOO
DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSU и VOO
DFSU
VOO
Сравнение DFSU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и VOO
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.94% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и VOO
Максимальная просадка DFSU за все время составила -11.40%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и VOO
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.