PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с DFUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 19.04%/yr vs 20.81%/yr for DFUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 8.60%.

DFSU

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.69%
С начала года
5.63%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.94%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.51%
1 год
24.34%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.63%15.65%22.96%26.27%0.90%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.60%17.46%24.34%26.36%-0.33%

Correlation

The correlation between DFSU and DFUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSU and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и DFUS

Секторы
DFSU
DFUS

Финансовые услуги

23.0%
11.7%

Технологии

18.5%
37.7%

Промышленность

14.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.1%

Здравоохранение

13.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.0%

Энергетика

2.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Финансовые услуги

DFSU
23.0%
DFUS
11.7%

Технологии

DFSU
18.5%
DFUS
37.7%

Промышленность

DFSU
14.4%
DFUS
9.4%

Коммуникационные услуги

DFSU
14.0%
DFUS
10.1%

Здравоохранение

DFSU
13.6%
DFUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

DFSU
6.9%
DFUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

DFSU
2.9%
DFUS
4.4%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
DFUS
2.0%

Энергетика

DFSU
2.0%
DFUS
3.5%

Коммунальные услуги

DFSU
1.8%
DFUS
2.2%

Недвижимость

DFSU
0.3%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с SPY
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с DFIC

Доходность на риск

DFSU vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSUDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.89

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.73

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

12.07

-3.13

DFSU vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSU и DFUS

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-24.62%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.96%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.44%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.03%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.78%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.02%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 4.31%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.17%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.20%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.97%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.29%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.26%

-1.00%

Сравнение комиссий DFSU и DFUS

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и DFUS

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DFUS в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.84%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.85%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSU and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (5.17%) compared to DFSU (4.31%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 20.81% vs 19.04% for DFSU. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 20.81% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

DFUS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.84% for DFSU.

Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор