Сравнение DFSU с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
DFSU и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSU и ESGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSU и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | -4.41% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.10% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.10%.
DFSU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и ESGV
DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSU vs. ESGV — Ранг доходности на риск
DFSU
ESGV
Сравнение DFSU c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.40 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.61 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFSU и ESGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и ESGV
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ESGV в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.93% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и ESGV
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и ESGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSU | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -33.66% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.28% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -7.77% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.55% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.12% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и ESGV
Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSU | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.16% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.62% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 19.48% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.32% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.72% | -4.31% |