PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.21%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%26.27%0.65%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%1.80%

Correlation

The correlation between DFSU and AVUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between DFSU and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и AVUS

Секторы
DFSU
AVUS

Технологии

28.7%
27.5%

Финансовые услуги

16.7%
15.2%

Промышленность

12.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.8%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Энергетика

2.0%
7.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Технологии

DFSU
28.7%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
AVUS
15.2%

Промышленность

DFSU
12.1%
AVUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
AVUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
AVUS
4.4%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
AVUS
2.7%

Энергетика

DFSU
2.0%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
AVUS
2.5%

Недвижимость

DFSU
0.3%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с SPY
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

DFSU vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.68

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.66

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.14

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

18.85

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.80

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DFSU и AVUS

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-37.04%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-7.85%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.74%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.46%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.09%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.72%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и AVUS

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.02% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.98%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.00%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.15%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.29%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

20.85%

-4.60%

Сравнение комиссий DFSU и AVUS

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и AVUS

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSU and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSU has higher volatility (3.02%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 20.21% for DFSU. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.83% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор