PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с DFAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 19.21%/yr vs 16.64%/yr for DFAS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 17.48%.

DFSU

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.50%
1 год
20.15%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
1.11%
1 месяц
3.69%
С начала года
17.48%
6 месяцев
14.89%
1 год
31.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и DFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.99%15.65%22.96%26.27%0.90%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		17.48%8.17%10.21%17.83%-2.00%

Correlation

The correlation between DFSU and DFAS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between DFSU and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и DFAS

Секторы
DFSU
DFAS

Финансовые услуги

23.0%
19.2%

Технологии

18.5%
15.1%

Промышленность

14.4%
18.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
2.6%

Здравоохранение

13.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.2%

Энергетика

2.0%
6.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

0.3%
0.7%

Финансовые услуги

DFSU
23.0%
DFAS
19.2%

Технологии

DFSU
18.5%
DFAS
15.1%

Промышленность

DFSU
14.4%
DFAS
18.9%

Коммуникационные услуги

DFSU
14.0%
DFAS
2.6%

Здравоохранение

DFSU
13.6%
DFAS
12.0%

Потребительский циклический сектор

DFSU
6.9%
DFAS
13.0%

Потребительский защитный сектор

DFSU
2.9%
DFAS
4.2%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
DFAS
5.2%

Энергетика

DFSU
2.0%
DFAS
6.4%

Коммунальные услуги

DFSU
1.8%
DFAS
2.8%

Недвижимость

DFSU
0.3%
DFAS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFSU vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSUDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.86

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.71

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.37

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

11.57

-2.98

DFSU vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSU и DFAS

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-26.13%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.36%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-26.13%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-8.22%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.72%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 4.18%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.68%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.99%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.98%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.81%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.81%

-4.57%

Сравнение комиссий DFSU и DFAS

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAS в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и DFAS

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DFAS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.98%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.86%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and DFAS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.68%) compared to DFSU (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFSU leads with 19.21% vs 16.64% for DFAS. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSU has performed better with a 19.21% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFAS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.86% for DFSU.

DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор