Сравнение DFSTX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.51% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и VSCPX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
DFSTX
VSCPX
Сравнение DFSTX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.96 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и VSCPX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и VSCPX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -41.81% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.29% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.13% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.81% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -6.11% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.55% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.32% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и VSCPX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.81% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.60% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 21.79% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.74% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 21.55% | +0.52% |