Сравнение DFSTX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и TNVIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.92% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 10.20%
TNVIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 42.24%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам DFSTX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 3.53% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 8.08% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и TNVIX составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий DFSTX и TNVIX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
DFSTX
TNVIX
Сравнение DFSTX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.97 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.21 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.24 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и TNVIX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -42.75% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.14% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.61% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -42.75% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.09% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.27% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.58% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и TNVIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.13%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.70% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.91% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 20.75% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.77% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 21.07% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и TNVIX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TNVIX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.05% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.66% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |