Сравнение DFSTX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.32% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -7.14% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -7.14%.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
JFIVX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и JFIVX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSTX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
DFSTX
JFIVX
Сравнение DFSTX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.97 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и JFIVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и JFIVX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JFIVX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.75% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и JFIVX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -33.81% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.13% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.67% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.94% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.69% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и JFIVX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.23% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 9.09% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 16.20% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 16.50% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.42% | +3.64% |