PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с DFFVXJFIVX с FCNTX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий JFIVX и RGAGX

И JFIVX, и RGAGX имеют комиссию равную 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

JFIVX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.90

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.86

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между JFIVX и RGAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и RGAGX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и RGAGX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-36.19%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.71%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-36.19%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-10.64%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.53%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.62%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и RGAGX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.74%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.12%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

21.00%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.23%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.64%

-1.20%