Сравнение DFSTX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.28% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и HFCGX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
DFSTX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
DFSTX
HFCGX
Сравнение DFSTX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.64 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 3.90 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и HFCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и HFCGX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и HFCGX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -62.35% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.38% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -26.30% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -54.22% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.13% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -15.32% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.13% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и HFCGX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.03% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.24% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.58% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.54% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 25.79% | -3.72% |