Сравнение DFSTX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Auer Growth Fund (AUERX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.73% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и AUERX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
DFSTX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
DFSTX
AUERX
Сравнение DFSTX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.07 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.70 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.91 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 13.68 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.07 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и AUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и AUERX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и AUERX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -67.23% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.70% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -34.80% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -51.89% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.91% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -25.10% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.92% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и AUERX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.69% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 19.73% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.95% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 24.37% | -2.30% |