PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-1.12%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.15%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

DFSPX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.70%
1 год
23.62%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.97%

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий DFSPX и VSGX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

DFSPX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.11

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.15

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.41

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между DFSPX и VSGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и VSGX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.07%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и VSGX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-33.09%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.84%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-32.14%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-8.51%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.90%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.28%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и VSGX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

8.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.24%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

17.53%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.98%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.95%

-1.79%