Сравнение DFSPX с VSGX
DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFSPX returned 7.33%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSPX charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и VSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.
DFSPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.25%
VSGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSPX и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 5.54% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.15% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 15.88% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
Correlation
The correlation between DFSPX and VSGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between DFSPX and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSPX vs. VSGX — Ранг доходности на риск
DFSPX
VSGX
Сравнение DFSPX c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.54 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 9.87 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.99 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и VSGX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSPX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -33.09% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.84% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -13.83% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -32.14% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.89% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -7.77% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.29% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и VSGX
Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSPX | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.00% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 14.12% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.36% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.30% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.04% | -1.79% |
Сравнение комиссий DFSPX и VSGX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и VSGX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что сопоставимо с доходностью VSGX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.87% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.85% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFSPX and VSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSGX has higher volatility (6.00%) compared to DFSPX (4.57%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs VSGX's -33.09%.
VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSPX и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор