PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSPX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSPX с GIOTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFSPX returned 9.79%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFSPX charges 0.24%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.10% соответственно.

DFSPX

1 день
0.82%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
4.51%
С начала года
7.95%
1 год
19.37%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.79%

GIOTX

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
14.56%
С начала года
19.22%
1 год
40.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSPX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		7.95%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		19.22%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Correlation

The correlation between DFSPX and GIOTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.95

The correlation between DFSPX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с DFIVXDFSPX с VOODFSPX с FXAIXDFSPX с TSONXDFSPX с FSPSXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

DFSPX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSPXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.61

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.55

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.93

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

15.19

-9.18

DFSPX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и GIOTX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSPXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-56.51%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.66%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-13.40%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-28.34%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-39.29%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.31%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-14.16%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.75%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и GIOTX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 3.95%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSPXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.59%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.25%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.08%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.52%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.14%

-0.20%

Сравнение комиссий DFSPX и GIOTX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и GIOTX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.97%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.54%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFSPX and GIOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIOTX has higher volatility (4.59%) compared to DFSPX (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSPX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор