Сравнение DFSPX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -1.12% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.83% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и EPDPX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFSPX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFSPX
EPDPX
Сравнение DFSPX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.99 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.53 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.39 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 17.85 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.99 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и EPDPX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и EPDPX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -39.21% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.96% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -21.06% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -33.34% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -7.16% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.30% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.70% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и EPDPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.11% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.64% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.26% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.07% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.88% | +1.28% |