Сравнение DFSPX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.60% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и DFUSX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSPX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFSPX
DFUSX
Сравнение DFSPX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.25 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и DFUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и DFUSX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и DFUSX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -54.96% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.10% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -24.58% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -33.79% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -8.88% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.66% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.62% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и DFUSX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.25% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.64% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.96% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.83% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.03% | -1.90% |