Сравнение DFSPX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.69% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и DFSTX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSPX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFSPX
DFSTX
Сравнение DFSPX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.03 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.16 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и DFSTX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и DFSTX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -60.99% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.92% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -25.91% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -44.78% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -9.09% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.80% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.47% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и DFSTX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.43% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.19% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 21.77% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 20.61% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 22.06% | -5.93% |