PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSPX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.69% соответственно.


DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFSPX и DFSTX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSPX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSPXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.80

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

4.16

+1.88

DFSPX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSPXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.80

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.30

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFSPX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DFSTX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DFSTX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSPXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-60.99%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.92%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.91%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-44.78%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-9.09%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.80%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DFSTX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSPXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.43%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.19%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

21.77%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

20.61%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

22.06%

-5.93%