Сравнение DFSMX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	2.30%	2.84%	2.98%	-0.36%	-0.11%	0.83%	1.62%	1.22%	1.05%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

DFSMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 2.45%

3 года*: 2.60%

5 лет*: 1.61%

10 лет*: 1.23%

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с DFSMX:

DFSMX с MYI DFSMX с CBTAX DFSMX с DFNM DFSMX с FOHFX DFSMX с VMLUX DFSMX с FUENX DFSMX с VWSUX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с VWSUX USMSX с COLTX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FUENX

Сравнение комиссий DFSMX и USMSX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

DFSMX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFSMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFSMX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.68	3.63	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.50	6.49	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	3.20	3.18	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.59	6.48	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.82	33.64	-11.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFSMX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.68	3.63	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.08	2.39	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.78	1.86	-0.08

Корреляция

Корреляция между DFSMX и USMSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и USMSX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	2.43%	2.08%	2.80%	1.94%	0.63%	0.19%	0.83%	1.22%	1.11%	0.95%	0.94%	0.95%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и USMSX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFSMX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.66%	-2.09%	-0.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.39%	-0.40%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-1.67%	-2.03%	+0.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-1.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.06%	-0.30%	+0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.24%	-0.22%	-0.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.10%	0.08%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и USMSX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFSMX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.11%	0.22%	-0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.35%	0.40%	-0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68%	0.69%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.78%	0.70%	+0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.77%	0.74%	+0.03%

Сравнение DFSMX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и USMSX

Сравнение доходности по годам DFSMX и USMSX

Доходность по периодам

DFSMX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFSMX и USMSX

Доходность на риск

DFSMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

DFSMX

USMSX

Сравнение DFSMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFSMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)