PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSMX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.16%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий DFSMX и FSMUX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DFSMX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

0.49

+3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

0.69

+5.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

1.15

+2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

0.28

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

0.78

+21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

0.49

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.01

+1.77

Корреляция

Корреляция между DFSMX и FSMUX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и FSMUX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и FSMUX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSMXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-16.27%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-5.30%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.23%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-5.61%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.96%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSMXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.09%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

2.14%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

6.65%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

4.67%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

4.67%

-3.90%