PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		-8.15%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%20.80%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DFSIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.06% соответственно.

DFSIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
12.48%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.25%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с QQQ
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DFSIX и SGOIX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.97

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.51

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.25

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

9.52

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.97

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFSIX и SGOIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и SGOIX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.97%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и SGOIX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-35.54%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.35%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-21.39%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-24.79%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-10.98%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.57%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.68%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и SGOIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.57%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.81%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.60%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

13.48%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

11.73%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

11.34%

+6.90%