Сравнение DFSIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции POGSX немного отстают с 13.07%.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и POGSX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
DFSIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
DFSIX
POGSX
Сравнение DFSIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.74 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.75 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.85 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 11.79 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и POGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и POGSX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и POGSX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -89.46% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -10.96% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.81% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -33.05% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -8.03% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -36.91% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.65% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и POGSX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.76% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.91% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 19.62% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.85% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.56% | -0.32% |