Сравнение DFSI с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
DFSI и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 1.03% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
DFSI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и KEMX
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSI vs. KEMX — Ранг доходности на риск
DFSI
KEMX
Сравнение DFSI c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.05 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.39 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 13.94 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и KEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и KEMX
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.24% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и KEMX
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -38.80% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -15.36% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -10.66% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.02% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и KEMX
Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 7.91%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.42% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 16.99% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 21.41% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.56% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 20.61% | -5.55% |