Сравнение DFSI с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
DFSI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и DWMF
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
DFSI vs. DWMF — Ранг доходности на риск
DFSI
DWMF
Сравнение DFSI c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.13 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 8.12 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.53 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и DWMF
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и DWMF
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -29.72% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.74% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -5.33% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.88% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.29% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и DWMF
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.84% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.39% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.70% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 11.20% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.16% | +0.88% |