Сравнение DFSHX с UDBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и UDBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 0.67% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и UDBPX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UDBPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
DFSHX
UDBPX
Сравнение DFSHX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.25 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.88 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.23 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 7.59 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.25 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и UDBPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и UDBPX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности UDBPX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и UDBPX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и UDBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -15.45% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.94% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -14.55% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.22% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.19% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.64% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и UDBPX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.26% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.83% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.97% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 4.52% | -1.86% |