Сравнение DFSHX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.53% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и GTRAX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
DFSHX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
DFSHX
GTRAX
Сравнение DFSHX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.02 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.47 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.18 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.24 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 4.90 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.02 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.26 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и GTRAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и GTRAX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и GTRAX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -33.63% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.60% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -31.81% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -33.63% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -14.60% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.77% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.16% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и GTRAX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.19% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 3.37% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.33% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 6.42% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 6.24% | -3.58% |