PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с GTRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и GTRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и GTRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
-1.49%10.63%-0.37%8.37%-22.39%-6.36%9.79%14.99%-1.88%13.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.53% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

GTRAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-1.33%
1 год
5.17%
3 года*
4.62%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

PGIM Global Total Return Fund

Сравнение комиссий DFSHX и GTRAX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GTRAX в 0.88%.


Доходность на риск

DFSHX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GTRAX
Ранг доходности на риск GTRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXGTRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.02

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.47

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.18

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.24

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

4.90

+9.30

DFSHX vs. GTRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа GTRAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и GTRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXGTRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.02

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFSHX и GTRAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и GTRAX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности GTRAX в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
GTRAX
PGIM Global Total Return Fund
3.37%3.67%3.82%3.02%3.22%3.03%3.63%8.40%3.40%3.17%3.70%3.55%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и GTRAX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и GTRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXGTRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-33.63%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.60%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-31.81%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-33.63%

+24.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-14.60%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.77%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.16%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и GTRAX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXGTRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.19%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

3.37%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

5.33%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

6.42%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

6.24%

-3.58%